Satura rādītājs:
Variants ir visbiežāk izmantotais riska rādītājs, ko ieguldītāji izmanto, lai analizētu vēsturisko un gaidāmo peļņu. Tā ir aplēstā robeža ap paredzamo atdevi, kurā sagaidāms, ka faktiskā peļņa samazināsies ar zināmu pārliecību un ir cieši saistīta ar citiem riska pasākumiem, piemēram, standarta novirzi, svārstīgumu un beta. Varat aprēķināt dispersiju jebkuram laika periodam, bet ir kopīgs ikgadējais riska rādītāju aprēķins, jo tas ir standarts starp ieguldītājiem, lai atklātu un analizētu riska un atgriešanās pasākumus viena gada pieaugumā.
Ikgadējā novirze
Iknedēļas svārstību svārstību dēļ iknedēļas dispersiju var reizināt ar 52, jo gadā ir 52 nedēļas. Iknedēļas svārstību mainīšana šādā veidā pieļauj, ka nedēļas dispersija ir labs novērtējums visam gadam. Gadskārtēšanā, kad jūs reizināt nedēļas dispersiju par 52, netiek ņemts vērā pieaugums vai zudums. Piemēram, 1 procentu nedēļas dispersija tiek reizināta ar 52, kā rezultātā gada procentuālā dispersija ir 52%.
Apsvērumi
Skaitļi ir statistiski nozīmīgāki, ja tie iegūti ilgākā laika periodā. Ikgadējais skaitlis var nebūt statistiski nozīmīgāks, jo jūsu pieņēmumā ir iespējamas neprecizitātes, ka nedēļas dispersija ir labs ikgadējās dispersijas starpnieks. Tomēr jūs atradīsiet, ka tas joprojām ir nepieciešams, lai aprēķinātu citus svarīgus gada riska pasākumus, kas prasa ikgadēju novirzi kā ieguldījumu. Piemēram, ja jums ir nepieciešams novērtēt akciju opcijas, kuras termiņš ir viens gads, tirgus vērtību, gada svārstīgums ir aprēķina būtiska sastāvdaļa. Gada svārstību aprēķināšanai izmanto gada svārstības. Tāpēc, ja jums ir tikai cietas nedēļas dispersijas rādītāji, jūs to gada aprēķinā izmantotu.